[Calculus] Lagrange Multiplier Method (라그랑주 승수법)

[최적화] 5-2강. 등식 제약 조건 (Equality constraints) 문제 - 알고리즘으로 풀기

🔸라그랑주 승수법을 사용하는 이유, 목적

• 이유 : 어떤 ‘제약’이 있는 최대 또는 최솟값을 찾으려는 최적화 문제를 빠르게 해결하고자 사용된다.
• 목적 : 목적함수 $f$ 와 제약조건 $g$ 에 대하여 새로운 변수 $\lambda$ (=라그랑주 승수)를 이용하여, 보조방정식 $L$을 세우고 보조방정식에 대해 모든 변수의 편미분 값이 0이 되는 $\lambda$ 의 해를 찾는다.

🔻라그랑주 승수법

→ LG Aimers 참고 : ‣